Marchés de capitaux avancés

London Business Training & Consulting

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Marchés de capitaux avancés

London Business Training & Consulting

Marchés de capitaux avancés

INFORMATION CLÉ

  • Code du cours: AFB111
  • Durée: 9 jours
  • Prix: £ 3810

PLAN DE COURS

introduction

  • Actifs financiers et marchés financiers
  • Aperçu des risques et de la gestion des risques

Les joueurs

  • Aperçu des participants au marché
  • Institutions de dépôt
  • Les compagnies d'assurance et les régimes de retraite à prestations déterminées
  • Les gestionnaires de véhicules d'investissement collectif
  • Entreprises de banque d'investissement

Principes de base de l'argent et des marchés dérivés

  • Marchés primaires et secondaires
  • Introduction aux dérivés de gains linéaires: contrats à terme, contrats à terme et swaps
  • Introduction aux dérivés de gains non linéaires: options, swaps sur défaillance de crédit, caps et floors
  • La titrisation et son rôle sur les marchés financiers

Théories du risque et du retour

  • Retour des distributions et des mesures de risque
  • Théorie de sélection de portefeuille
  • Théories des prix des actifs

Détermination du taux d'intérêt et fixation du prix de la dette

  • La théorie et la structure des taux d'intérêt
  • Évaluation des contrats d'emprunt et leurs caractéristiques de volatilité des prix
  • La structure par terme des taux d'intérêt

Marchés boursiers

  • La structure du marché boursier commun
  • Stratégies d'actions ordinaires et arrangements commerciaux

Marchés de la dette: partie 1

  • Le marché monétaire pour les titres de créance privés
  • Les marchés de titres du Trésor et des agences
  • Marchés de titres municipaux
  • Marchés d'instruments supérieurs d'entreprise

Marchés de la dette: partie 2

  • Marchés obligataires internationaux
  • Le marché hypothécaire résidentiel
  • Le marché des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agences américaines
  • Le marché des produits titrisés sensibles au crédit

Marchés dérivés

  • Le marché des dérivés actions
  • Le marché des véhicules de transfert de risque de taux d'intérêt: les produits négociés en bourse
  • Le marché des véhicules de transfert de risque de taux d'intérêt: instruments de gré à gré
  • Le marché des véhicules de transfert de risque de crédit: dérivés de crédit et obligations collatéralisées
  • Le marché des instruments de change et de contrôle des risques

Public cible

  • Régulateurs financiers
  • Investisseurs individuels et institutionnels et emprunteurs.
  • Ceux qui souhaitent comprendre l'innovation des produits financiers en mettant l'accent sur la gestion des risques et la réforme réglementaire.
  • Ceux qui souhaitent comprendre le large éventail d'instruments de financement, d'investissement et de contrôle du risque sur les marchés financiers d'aujourd'hui.

Les résultats d'apprentissage

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de comprendre:

  • Une introduction aux marchés financiers, les attributs des actifs financiers et le lien entre les marchés financiers et l'économie réelle.
  • Un aperçu du risque qui couvre la différence entre le risque et l'incertitude, les éléments clés de la gestion du risque financier, l'identification et la quantification des risques financiers, les différents types de risques d'investissement rencontrés par les investisseurs et les différents types de risque de financement. lever des capitaux.
  • Un aperçu des acteurs du marché et le rôle particulier de ceux classés comme intermédiaires financiers.
  • Les rôles du gouvernement dans la réglementation des marchés financiers, les agences de notation de crédit et les entités internationales telles que la Banque des règlements internationaux et le Conseil de stabilité financière.
  • Institutions de dépôt.
  • Les compagnies d'assurance et les régimes de retraite à prestations définies.
  • Les véhicules d'investissement collectif ou les produits d'investissement gérés par des sociétés de gestion d'actifs.
  • Le large éventail d'activités réalisées par les banques d'investissement.
  • Les fondamentaux des marchés primaires et secondaires.
  • Différents types de dérivés financiers, les éléments de leur tarification, et comment ils sont utilisés pour contrôler différents types de risques financiers.
  • Le rôle de la titrisation sur les marchés financiers et son utilisation par les entreprises et les gouvernements en tant qu'outil de gestion des risques.
  • Les différents types de distributions que les rendements des actifs financiers peuvent être supposés suivre, les différentes mesures de la dépendance entre les rendements des actifs, les attributs des mesures du risque du portefeuille et les ratios alternatifs de récompense au risque.
  • Théorie du portefeuille et tarification des actifs, et leurs limites.
  • La théorie classique des taux d'intérêt, et comment tous les autres taux d'intérêt en diffèrent.
  • Comment les obligations de la dette devraient être évaluées sur le marché, et comment déterminer le calcul du rendement d'une obligation.
  • La relation entre le rendement d'une obligation et sa maturité appelée structure à terme des taux d'intérêt.
  • La structure du marché boursier commun, les régulateurs des marchés d'actions, les lieux disponibles pour les investisseurs pour l'exécution des transactions, et comment les ordres sont exécutés.
  • Les stratégies employées par les investisseurs dans le marché boursier commun, la notion d'efficacité de la tarification et son impact sur le type de stratégie à sélectionner.
  • Les différents types de stratégies de négociation, et les problèmes associés à la négociation à haute fréquence.
  • Un large éventail de produits d'emprunt - instruments du marché monétaire, titres de trésorerie et d'agence, titres municipaux, obligations de sociétés, obligations internationales, prêts hypothécaires résidentiels, titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et produits titrisés sensibles au crédit.
  • Chaque contrat dérivé, comment les modèles de tarification de base doivent être modifiés en raison des nuances des caractéristiques du contrat, et comment l'instrument dérivé peut être utilisé pour contrôler le risque.

CE QUI EST INCLUS:

  • 54 heures de formation en salle de classe
  • Apple iPad
Cet établissement propose des programmes en :
  • Anglais


Mis à jour le September 27, 2018
Durée et prix
Ce cours est Sur le campus
Start Date
Début
Décembre 2018
Janvier 7, 2019
Duration
Durée
9 jours
À temps plein
Price
Prix
3,810 GBP
Information
Deadline
Locations
Royaume-Uni - Londres, Angleterre
Début : Décembre 2018
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Décembre 20, 2018
Début : Janvier 7, 2019
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Janvier 17, 2019
Début : Avril 29, 2019
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Mai 10, 2019
Début : Septembre 2, 2019
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Septembre 12, 2019
Dates
Décembre 2018
Royaume-Uni - Londres, Angleterre
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Décembre 20, 2018
Janvier 7, 2019
Royaume-Uni - Londres, Angleterre
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Janvier 17, 2019
Avril 29, 2019
Royaume-Uni - Londres, Angleterre
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Mai 10, 2019
Septembre 2, 2019
Royaume-Uni - Londres, Angleterre
Date limite d'inscription Se renseigner
Date de fin Septembre 12, 2019