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Dans un monde financier complexe, une compréhension détaillée de l'application des techniques quantitatives est essentielle. Ce cours fournit une couverture approfondie des méthodes quantitatives pratiques importantes sur les marchés financiers actuels.


Objectifs du cours

Fournir aux praticiens une compréhension pratique de la manière dont une gamme d'outils peut être utilisée pour gérer, analyser et évaluer les instruments financiers. Les participants étudieront:

  • Composants principaux
  • Durée et impact de la convexité
  • Méthodes d'interpolation, leurs utilisations et limitations
  • Techniques de régression
  • Implémentation de simulations de Monte Carlo
  • Construction d'arbres binomiaux et trinomiaux
  • Comment modéliser les actifs et les prix des dérivés en temps continu

Date: 10-12 décembre 2018

Lieu: Central London

Tarif: 1195 £ par jour

Vous pourriez être admissible à des tarifs préférentiels. Veuillez nous contacter pour vérifier si votre entreprise est membre du programme client mondial LFS.


À qui s'adresse le cours

Toute personne devant comprendre un ensemble complet d'outils de gestion des risques sur les marchés financiers. Le séminaire sera particulièrement intéressant pour:

  • Gestionnaires de risques
  • Développeurs système
  • Équipes de négociants et de dérivés
  • Consultants et courtiers


Connaissance préalable

Compréhension de base des marchés financiers et des probabilités (traité dans Maths Refresher).


Plan de cours

Jour un

Courbes de rendement d'amorçage

  • La forme de la fonction de remise
  • Méthodes d'interpolation
  • Construction de courbes OIS, Libor et N-way
  • Douceur maximale
  • Splines cubiques en détail
  • Interpolation et courbe avant

Atelier: Interpolation, courbes avant et tarification

Techniques de construction de courbes à utiliser avec des données limitées

  • Application de régression multiple aux données de liaison
  • Trouver une forme fonctionnelle pour la courbe de rendement
  • Splines de base et autres fonctions d'approximation
  • Problèmes économétriques
  • Extension à la courbe de crédit et d'inflation

Atelier: Construire une courbe de rendement du marché obligataire

Jour deux

Principales composantes et couverture de la courbe de rendement

  • Examen de la durée à un ou deux facteurs
  • Composants principaux
  • Utilisation de composants principaux avec des splines B pour dériver des facteurs de couverture
  • Arbitrage d'obligations et immunisation de portefeuille

Atelier: Immunisation de portefeuille

Modélisation des mouvements des prix des actifs: simulation Monte Carlo

  • Prix ​​des actifs représentés par le mouvement brownien
  • Simulation de Monte Carlo
  • Génération de nombres aléatoires
  • Techniques de variables variables et antithétiques
  • Séquences à faible divergence
  • Dimensions multiples et volatilité stochastique
  • Simulation des processus SABR

Atelier: Construire et exécuter une simulation de Monte Carlo

Jour trois

Mouvements de modélisation des prix des actifs: arbres

  • Futures alternatives
  • Probabilités et pseudo probabilités
  • L'arbre binomial
  • Arbres trinomiaux
  • Arbres et Monte Carlo
  • Evaluation neutre au risque
  • Valorisation des options standard

Atelier: Construire un arbre binomial pour la tarification et la couverture

Utiliser des arbres pour les dérivés de prix

  • Exercices précoces et structures bermudiennes
  • Dériver les "Grecs"
  • Modifications pour Smile et Skew

Modélisation des prix des actifs en temps continu

  • Quelques calculs stochastiques de base et Lemma d'Ito
  • Distributions normales et lognormales
  • Appliquer l'analyse Black-Scholes
  • Techniques de différences finies pour les problèmes de temps continu

Atelier: Comparaison d'arbres binomiaux et techniques de Monte Carlo

Program taught in:
Anglais

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Last updated August 9, 2018
Ce cours est Campus based
Date de début
Décembre 2019
Duration
3 jours
À temps plein
Prix
3,585 GBP
1195 £ par jour. Vous pourriez être admissible à des tarifs préférentiels. Veuillez nous contacter pour vérifier si votre entreprise est membre du programme client mondial LFS.
Deadline
By locations
By date
Date de début
Décembre 2019
Date de fin
Application deadline

Décembre 2019

Location
Application deadline
Date de fin

Implementing Fundamental Quantitative Techniques